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Medias Moviles Simples y Exponenciales | Bolsa Wall Street

Medias M贸viles Simples y Exponenciales

Las medias m贸viles聽hacen suavizar los datos de precios para formar un indicador de tendencia.聽No predice la direcci贸n del precio, sino m谩s bien define la direcci贸n de la corriente con un desfase.聽Las medias m贸viles se quedan retrasadas porque se basan en los precios anteriores.聽A pesar de este retraso, las medias m贸viles ayudan a la acci贸n del precio suavizar y filtrar el ruido como vemos en el ejemplo siguiente asi como conclusiones y estrategais posibles al final de este art铆culo.聽Tambi茅n forman los bloques de construcci贸n para muchos otros indicadores t茅cnicos y superposiciones, como聽las Bandas de Bollinger聽,聽MACD聽y聽el oscilador McClellan聽.聽Los dos tipos m谩s populares de medias m贸viles son la聽media m贸vil simple (SMA)聽y la聽media m贸vil exponencial (EMA)聽.聽Estas medias m贸viles se puede utilizar para identificar la direcci贸n de la tendencia o definir posibilidades de apoyo y niveles de resistencia.

Aqu铆 hay una tabla tanto con una SMA como una EMA:

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C谩lculo de media m贸vil simple

Una media m贸vil simple se forma calculando el precio medio de un valor en un n煤mero determinado de per铆odos.聽La mayor铆a de las medias m贸viles se basan en precios de cierre.聽A 5 d铆as, la media m贸vil simple es la suma de cinco d铆as de los precios de cierre dividido por cinco.聽Como su nombre implica, un promedio m贸vil es un promedio que se mueve.聽Los datos antiguos se deja caer como nuevos datos.聽Esto hace que la media se mueva a lo largo de la escala de tiempo.聽A continuaci贸n se muestra un ejemplo de un promedio m贸vil de 5 d铆as evolucionando a lo largo de tres d铆as.

 

Precios diarios de cierre: 11,12,13,14,15,16,17 

Primer d铆a de la SMA de 5 d铆as: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Segundo d铆a de SMA de 5 d铆as: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Tercer d铆a de SMA de 5 d铆as: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

 

El primer d铆a de la media m贸vil simple abarca los 煤ltimos cinco d铆as.聽El segundo d铆a de la media m贸vil cae el primer punto de datos (11) y a帽ade el nuevo punto de datos (16).聽El tercer d铆a de la media m贸vil contin煤a cayendo el primer punto de datos (12) y a帽adiendo el nuevo punto de datos (17).聽En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente desde 11 hasta 17 durante un total de siete d铆as.聽Observe que el promedio m贸vil tambi茅n se eleva desde 13 hasta 15 durante un periodo de c谩lculo de tres d铆as.聽Observe tambi茅n que cada valor promedio m贸vil est谩 justo debajo del 煤ltimo precio.聽Por ejemplo, la media m贸vil de d铆a uno es igual a 13 y el 煤ltimo precio es 15.聽Los precios de los anteriores cuatro d铆as fueron m谩s bajos y esto hace que el promedio m贸vil a la zaga.

C谩lculo Media m贸vil exponencial

Las medias m贸viles exponenciales reducir el rezago mediante la aplicaci贸n de m谩s peso a los precios recientes.聽La ponderaci贸n se aplica al precio m谩s reciente depende del n煤mero de periodos de la media m贸vil.聽Hay tres pasos para calcular una media m贸vil exponencial.聽En primer lugar, el c谩lculo de la media m贸vil simple.聽Una media m贸vil exponencial (EMA) tiene que empezar en alg煤n lugar para una media m贸vil simple se utiliza como EMA el per铆odo anterior en el primer c谩lculo.聽En segundo lugar, calcular el multiplicador de ponderaci贸n.聽En tercer lugar, se calcula la media m贸vil exponencial.聽La f贸rmula siguiente es para una EMA 10-d铆a.

 

SMA: 10 suma per铆odo / 10 

Multiplicador: (2 / (Per铆odos de tiempo + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0,1818 (18,18%)

EMA: {Close - EMA (d铆a anterior)} x multiplicador + EMA (d铆a anterior).

 

Un promedio de 10 periodos m贸vil exponencial se aplica una ponderaci贸n 18.18% al precio m谩s reciente.聽A EMA de 10 periodos tambi茅n puede ser llamado un 18,18% EMA.聽A EMA 20-per铆odo se aplica un peso de 9,52% al precio m谩s reciente (2 / (20 +1) = .0952).聽Observe que la ponderaci贸n para el per铆odo de tiempo m谩s corto es m谩s que la ponderaci贸n para el per铆odo de tiempo m谩s largo.聽De hecho, el coeficiente se reduce en un medio cada vez que el per铆odo promedio m贸vil duplica.

A continuaci贸n se muestra un ejemplo de una hoja de c谩lculo de 10 d铆as de media m贸vil simple y un 10-d铆as de media m贸vil exponencial de Intel.聽Medias m贸viles simples son muy sencillos y requieren poca explicaci贸n.聽El promedio de 10 d铆as simplemente se mueve ya que los precios se dispone de nuevos y viejos precios caen.聽La media m贸vil exponencial comienza con el valor promedio m贸vil simple (22.22) en el primer c谩lculo.聽Despu茅s de que el primer c谩lculo, la f贸rmula normal se hace cargo.聽Debido a que un EMA comienza con una media m贸vil simple, su valor real no se har谩 realidad hasta 20 o m谩s per铆odos despu茅s.聽En otras palabras, el valor en la hoja de c谩lculo Excel puede diferir del valor de gr谩fico debido a la corta retrospectivo per铆odo.聽Esta hoja de c谩lculo s贸lo se remonta 30 puntos, lo que significa que el efecto de la media m贸vil simple ha tenido 20 per铆odos se disipen.聽Stockcharts.com se remonta al menos a 250-per铆odos (normalmente mucho m谩s) para sus c谩lculos para los efectos de la media m贸vil simple en el primer c谩lculo se han disipado.

Haga clic aqu铆 para descargar este ejemplo de hoja de c谩lculo.

El Factor Lag

Cuanto m谩s larga sea la media m贸vil, m谩s el retraso.聽A 10 d铆as de media m贸vil exponencial abrazar谩 a precios muy estrecha y poco despu茅s girar a su vez los precios.Short medias m贸viles son como los barcos de alta velocidad – 谩gil y r谩pida a los cambios.聽En contraste, el promedio m贸vil de 100 d铆as contiene gran cantidad de datos hist贸ricos que se ralentiza.聽Promedios m贸viles m谩s largo son como los buques tanque marino – let谩rgico y lento de cambiar.聽Se necesita un movimiento de precio m谩s grande y m谩s largo para un promedio m贸vil de 100 d铆as para cambiar de rumbo.

Haga clic en el gr谩fico para una versi贸n en vivo.

El gr谩fico anterior muestra que el S & P 500 ETF con un precio de 10 d铆as siguientes EMA estrechamente y una media m贸vil de 100 d铆as de molienda superior.聽Incluso con el descenso entre enero y febrero, la media m贸vil de 100 d铆as que se celebra el curso y no rechazarlo.聽El SMA de 50 d铆as encaja en alg煤n lugar entre el 10 y 100 d铆as promedio en movimiento cuando se trata del factor de retraso.

Promedio M贸vil Exponencial simple vs

A pesar de que existen claras diferencias entre las medias m贸viles simples y medias m贸viles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro.聽Las medias m贸viles exponenciales tienen menos lag y por tanto son m谩s sensibles a los precios recientes – y los cambios recientes de precios.聽Las medias m贸viles exponenciales a su vez, antes de medias m贸viles simples.聽Medias m贸viles simples, por otro lado, representan un promedio real de los precios para el per铆odo de tiempo.聽Como tal, las medias m贸viles simples pueden ser m谩s adecuados para identificar聽de soporte o resistencia聽los niveles.

Mover preferencia promedio depende de los objetivos, el estilo anal铆tico y horizonte temporal.聽Cartistas debe experimentar con ambos tipos de medias m贸viles, as铆 como los plazos diferentes para encontrar el mejor ajuste.聽El siguiente gr谩fico muestra la media m贸vil de IBM de 50 d铆as en rojo y la EMA de 50 d铆as en verde.聽Tanto lleg贸 a su m谩ximo a finales de enero, pero la disminuci贸n de la EMA fue m谩s acusado que el de la media m贸vil.聽La EMA se present贸 a mediados de febrero, pero el SMA continuado inferior hasta el final de marzo.聽Observe que el SMA se present贸 m谩s de un mes despu茅s de la EMA.

Longitudes y Plazos

La longitud de la media m贸vil depende de los objetivos anal铆ticos.聽Promedios m贸viles cortos (5-20 puntos) son los m谩s adecuados para la evoluci贸n a corto plazo y el comercio.聽Cartistas interesados en tendencias de mediano plazo optar铆a por promedios m贸viles ya que podr铆an extender per铆odos de 20-60.聽A largo plazo, los inversores prefieren las medias m贸viles de 100 o m谩s per铆odos.

Algunas longitudes medias m贸viles son m谩s populares que otros.聽El promedio m贸vil de 200 d铆as es quiz谩s el m谩s popular.聽Debido a su longitud, esto es claramente una media m贸vil a largo plazo.聽A continuaci贸n, el promedio m贸vil de 50 d铆as es muy popular para la tendencia de mediano plazo.聽Chartistas Muchos utilizan los promedios de 50 d铆as y 200 d铆as se mueven juntas.聽A corto plazo, una media m贸vil de 10 d铆as fue muy popular en el pasado porque era f谩cil de calcular.聽Uno simplemente se a帽aden los n煤meros y movi贸 el punto decimal.

Tendencia identificaci贸n

Las mismas se帽ales se pueden generar utilizando los promedios m贸viles simples o exponencial.聽Como se se帽al贸 anteriormente, la preferencia depende de cada individuo.Estos ejemplos siguientes se utilizan tanto los promedios simples y exponenciales en movimiento.聽El t茅rmino “promedio m贸vil” se aplica tanto a los promedios simples y exponenciales en movimiento.

La direcci贸n de la media m贸vil transmita informaci贸n importante sobre los precios.聽Un creciente movimiento muestra que los precios promedio son generalmente mayores.Una reducci贸n de la media m贸vil indica que los precios, en promedio, est谩n cayendo.聽Un aumento a largo plazo de media m贸vil refleja una tendencia alcista a largo plazo.Una ca铆da a largo plazo de media m贸vil refleja una tendencia a la baja a largo plazo.

El gr谩fico anterior muestra 3M (MMM) con un 150-d铆as de media m贸vil exponencial.聽Este ejemplo muestra lo bien que las medias m贸viles funcionan cuando la tendencia es fuerte.聽La EMA de 150 d铆as rechaz贸 en noviembre de 2007 y nuevamente en enero de 2008.聽N贸tese que se llev贸 a una disminuci贸n del 15% para invertir la direcci贸n de esta media m贸vil.聽Estos indicadores rezagados identificar inversiones de tendencia que se producen (en el mejor), o despu茅s de que ocurran (en el peor).聽MMM continuado inferior a marzo de 2009 y luego aument贸 40-50%.聽Observe que la EMA de 150 d铆as no apareci贸 hasta despu茅s de esta oleada.聽Una vez que lo hizo, sin embargo, MMM continuado superior en los pr贸ximos 12 meses.聽Las medias m贸viles funcionan de manera brillante en las tendencias fuertes.

Crossovers dobles

Dos medias m贸viles se pueden utilizar juntos para generar se帽ales de cruce.聽En聽An谩lisis T茅cnico de los Mercados Financieros聽, John Murphy llama a esto el “m茅todo de cruce doble”.聽Cruces dobles implicar una media m贸vil relativamente corta y una media m贸vil relativamente largo.聽Como con todos los promedios m贸viles, la longitud general de la media m贸vil define el marco de tiempo para el sistema.聽Un sistema que utiliza un EMA 5-d铆as y EMA 35-d铆as se considerar谩 a corto plazo.聽Un sistema que utiliza una media m贸vil de 50 d铆as y la media m贸vil de 200 d铆as se considerar谩 a medio plazo, tal vez incluso a largo plazo.

Un cruce alcista ocurre cuando los cruces cortos media m贸vil encima de la media ya en movimiento.聽Esto tambi茅n se conoce como una cruz de oro.聽Un cruce bajista ocurre cuando la media m贸vil m谩s corta cruza por debajo de la media a largo movimiento.聽Esto se conoce como una cruz muerto.

Cruces del promedio m贸vil producir se帽ales relativamente tard铆as.聽Despu茅s de todo, el sistema emplea dos indicadores rezagados.聽Cuanto m谩s largo el movimiento per铆odos promedio, mayor es el retardo en las se帽ales.聽Estas se帽ales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se afianza.聽Sin embargo, un sistema de cruce promedio en movimiento se producen grandes cantidades de se帽ales falsas en la ausencia de una tendencia fuerte.

Tambi茅n hay un m茅todo de cruce triple que consiste en tres promedios m贸viles.聽De nuevo, se genera una se帽al cuando el menor promedio m贸vil cruza las dos medias m贸vil m谩s larga.聽Un sistema simple cruce de triple puede implicar 5 d铆as, 10 d铆as y 20 d铆as de media m贸vil.

El gr谩fico anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 d铆as (l铆nea punteada verde) y 50 d铆as EMA (l铆nea roja).聽La l铆nea de negro es el cierre diario.聽El uso de un cruce de media m贸vil habr铆a dado lugar a tres se帽ales falsas antes de coger un buen cambio.聽La EMA de 10 d铆as rompi贸 por debajo de la MME de 50 d铆as a finales de octubre (1), pero esto no dur贸 mucho, ya los 10 d铆as se traslad贸 de nuevo por encima de mediados de noviembre (2).聽Esta cruz dur贸 m谩s tiempo, pero el pr贸ximo cruce bajista en enero (3) se produjo cerca de los niveles de precios finales de noviembre, lo que resulta en otro whipsaw.聽Esta cruz bajista no dur贸 mucho ya que la EMA de 10 d铆as se traslad贸 de nuevo por encima del d铆a 50-a los pocos d铆as (4).聽Despu茅s de tres malas se帽ales, la cuarta se帽al anunciaba un fuerte movimiento como el stock avanz贸 m谩s de un 20%.

Hay dos takeaways aqu铆.聽En primer lugar, crossovers son propensos a whipsaw.聽Un filtro de precios o de tiempo se puede aplicar para ayudar a evitar se帽ales falsas.聽Los operadores pueden requerir el cruce a 煤ltimos 3 d铆as antes de actuar o requieren el EMA 10-d铆as de moverse por encima / debajo de la MME 50-d铆as por una cierta cantidad antes de actuar.聽En segundo lugar,聽MACD聽se puede utilizar para identificar y cuantificar estos cruces.聽MACD (10,50,1) mostrar谩 una l铆nea que representa la diferencia entre las dos medias m贸viles exponenciales.聽MACD se vuelve positivo en una cruz de oro y negativos en una cruz muerto.聽El Oscilador de Precios Porcentaje (PPO) se puede utilizar de la misma manera para mostrar las diferencias porcentuales.聽Tenga en cuenta que el MACD y la PPO se basan en las medias m贸viles exponenciales y no se corresponden con las medias m贸viles simples.

Esta gr谩fica muestra Oracle (ORCL) con la EMA de 50 d铆as, EMA de 200 d铆as y el MACD (50,200,1).聽Hab铆a cuatro cruces del promedio m贸vil durante un per铆odo de 2 1/2.Los tres primeros lugar a se帽ales falsas u oficios malas.聽Una tendencia sostenida comenz贸 con el cruce cuarta ORCL avanz贸 a los a帽os 20 mediados de.聽Una vez m谩s, cruces del promedio m贸vil funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen p茅rdidas en la ausencia de una tendencia.

Crossovers Precio

Las medias m贸viles tambi茅n se puede utilizar para generar se帽ales con cruces de precios simples.聽Una se帽al alcista se genera cuando los precios se mueven por encima de la media m贸vil.聽Una se帽al bajista se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media m贸vil.聽Cruces de precios pueden ser combinados con el comercio dentro de la tendencia m谩s grande.聽El promedio en movimiento ya establece el tono de la tendencia m谩s grande y la media m贸vil m谩s corta se utiliza para generar las se帽ales.聽Se podr铆a buscar alcista cruza s贸lo cuando los precios est谩n ya por encima de la media a largo movimiento.聽Esto estar铆a cotizando en armon铆a con la tendencia m谩s grande.聽Por ejemplo, si el precio est谩 por encima de la media m贸vil de 200 d铆as, los chartistas s贸lo se centrar铆a en las se帽ales cuando el precio se mueve por encima de la media m贸vil de 50 d铆as.聽Obviamente, un movimiento por debajo de la media m贸vil de 50 d铆as que preceden a una se帽al, pero estos cruces bajista ser铆a ignorada porque la tendencia m谩s grande es hacia arriba.聽Una cruz bajista simplemente sugerir un retroceso dentro de una tendencia alcista m谩s grande.聽Una cruz de nuevo por encima de la media m贸vil de 50 d铆as ser铆a una se帽al de una recuperaci贸n de los precios y la continuaci贸n de la tendencia alcista m谩s grande.

La siguiente tabla muestra Emerson Electric (EMR), con la EMA de 50 d铆as y la EMA de 200 d铆as.聽La acci贸n se movi贸 arriba y se mantuvo por encima de la media m贸vil de 200 d铆as en agosto.聽Hab铆a cae por debajo de la MME de 50 d铆as a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero.聽Los precios se movi贸 r谩pidamente de nuevo por encima de la MME de 50 d铆as para proporcionar se帽ales alcistas (flechas verdes) en armon铆a con la tendencia al alza m谩s grande.聽MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar cruces precio por encima o por debajo de la MME de 50-d铆as.聽La EMA 1-d铆a es igual al precio de cierre.聽MACD (1,50,1) es positiva cuando el cierre es por encima de la EMA de 50 d铆as y negativo cuando el cierre est谩 por debajo de la MME de 50 d铆as.

Soporte y Resistencia

Las medias m贸viles tambi茅n pueden actuar como聽soporte聽en una tendencia alcista y聽resistencia聽en una tendencia bajista.聽Una tendencia alcista de corto plazo podr铆a encontrar soporte cerca de los 20 d铆as de media m贸vil simple, que tambi茅n se utiliza en las Bandas de Bollinger.聽Una tendencia alcista a largo plazo podr铆a encontrar soporte cerca de los 200 d铆as de media m贸vil simple, que es el m谩s popular de largo plazo promedio m贸vil.聽Si el hecho, el promedio m贸vil de 200 d铆as podr谩 ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado.聽Es casi como una profec铆a autocumplida.

El gr谩fico anterior muestra el Composite Nueva York con los 200 d铆as de media m贸vil simple a partir de mediados de 2004 hasta finales de 2008.聽Los 200 d铆as previsto numerosas veces de apoyo durante el avance.聽Una vez que la tendencia se invirti贸 con un descanso de apoyo doble techo, el promedio m贸vil de 200 d铆as actu贸 como resistencia en torno a 9500.

No esperes soporte exacto y los niveles de resistencia de las medias m贸viles, promedios especialmente ya en movimiento.聽Los mercados est谩n impulsados por la emoci贸n, lo que los hace propensos a la rebasa.聽En lugar de los niveles exactos, los promedios m贸viles se puede utilizar para identificar el apoyo o la resistencia聽zonas聽.

Conclusiones

Las ventajas de utilizar las medias m贸viles deben sopesarse frente a las desventajas.聽Las medias m贸viles son la tendencia sigue, o aislamiento, los indicadores que ser谩n siempre un paso por detr谩s.聽Esto no es necesariamente algo malo.聽Despu茅s de todo, la tendencia es tu amigo y lo mejor es operar en la direcci贸n de la tendencia.聽Las medias m贸viles asegurar que un operador est谩 en l铆nea con la tendencia actual.聽A pesar de que la tendencia es tu amiga, los valores pasan gran parte del tiempo en los mercados laterales, que hacen que las medias m贸viles ineficaz.聽Una vez en una tendencia, promedios m贸viles le mantendr谩, pero tambi茅n dan se帽ales tard铆as.聽No hay que esperar a vender en la parte superior y comprar en la parte inferior utilizando medias m贸viles.聽Al igual que con la mayor铆a de herramientas de an谩lisis t茅cnico, las medias m贸viles no deben utilizarse por s铆 solos, sino en conjunto con otras herramientas complementarias.聽Cartistas puede usar medias m贸viles para definir la tendencia general y luego usar para definir RSI聽sobrecompra o sobreventa聽niveles.

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