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Media Móvil Convergencia-Divergencia (MACD) - Indicadores | Web Development Company

Media Móvil Convergencia-Divergencia (MACD) РIndicadores

Desarrollado por Gerald Appel¬†a finales de los setenta, es una media m√≥vil de convergencia-divergencia (MACD) y se considera uno de los indicadores de impulso simples m√°s eficaces disponibles en bolsa.¬†El MACD se convierte en dos indicadores seguidores de tendencias,¬†las medias m√≥viles, en un oscilador de momento, restando la media m√≥vil m√°s larga de la media m√≥vil m√°s corta.¬†Como resultado, el MACD ofrece lo mejor de ambos mundos: la¬†siguiente tendencia y la tendencia del momento.¬†El MACD fluct√ļa por encima y por debajo de la l√≠nea de cero y se puede ver como las medias m√≥viles convergen y divergen al cruzar respecto del gr√°fico, no os preocup√©is por la compresi√≥n de la definici√≥n ya que mas abajo hay m√°ltiples ejemplos gr√°ficos que os ayudar√°n a entrenderlo.¬†Los inversores pueden buscar 3 tipos de se√Īal: cruces de se√Īal entre medias, cruces de la l√≠nea central 0 y divergencias.¬†Debido a que el MACD es ilimitado, no es particularmente √ļtil para la identificaci√≥n de los niveles de sobrecompra y sobreventa, simplemente nos marcan tendencias y cambios de tendencias.

Nota: MACD puede ser pronunciada como “MAC-DEE” o “MACD”.

He aquí un ejemplo gráfico con el indicador MACD en el panel inferior:

Haga clic en el gr√°fico para ampliar.

C√°lculo

 


MACD Línea: (12-días EMA - 26-días EMA) 

L√≠nea de se√Īal: EMA de 9 d√≠as de MACD L√≠nea

Histograma MACD: MACD L√≠nea - L√≠nea de se√Īal

 

La l√≠nea MACD es un promedio m√≥vil exponencial¬†(EMA)¬†de 12 d√≠as¬†menos la EMA de 26 d√≠as. Los precios de cierre se utilizan para estas medias m√≥viles.¬†Un EMA 9-d√≠a de la l√≠nea MACD se representa con el indicador para actuar como una l√≠nea de se√Īal e identificar vueltas.¬†El histograma MACD representa la diferencia entre el MACD y su EMA de 9 d√≠as, la l√≠nea de se√Īal.¬†El histograma es positivo cuando la l√≠nea MACD est√° por encima de su l√≠nea de se√Īal y negativo cuando la l√≠nea MACD est√° por debajo de su l√≠nea de se√Īal.

Los valores de 12, 26 y 9 son el escenario típico utilizado con el MACD, sin embargo otros valores pueden ser sustituidos en función de su estilo de negociación y sus objetivos.

Interpretación

Como su nombre lo indica, el MACD tiene que ver con la convergencia y la divergencia de las dos medias móviles. La convergencia se produce cuando las medias móviles se mueven uno hacia el otro. La divergencia ocurre cuando las medias móviles se alejan una de otra. La media móvil más corta (12-días) es más rápido y responsable de la mayoría de los movimientos MACD. La media móvil más larga (26-días) es más lento y menos reactiva a los cambios de precios en el valor subyacente.

La l√≠nea MACD oscila por encima y por debajo de la l√≠nea cero, que tambi√©n se conoce como la l√≠nea central.¬†Estos cruces se√Īal de que la EMA de 12 d√≠as ha cruzado la EMA de 26 d√≠as.¬†La direcci√≥n, por supuesto, depende de la direcci√≥n de la cruz media m√≥vil.¬†MACD positivo indica que el EMA 12-d√≠as est√° por encima de la MME de 26-d√≠as.¬†Los valores positivos aumentan como las diverge m√°s cortos EMA m√°s lejos de la ya EMA.¬†Esto significa boca impulso est√° aumentando.¬†Los valores negativos de MACD indica que el EMA 12-d√≠a est√° por debajo de la MME de 26-d√≠as.¬†Los valores negativos aumentan a medida que se aparta cortos m√°s debajo de la EMA ya EMA.¬†Esto significa desventaja¬†impulso¬†va en aumento.

En el ejemplo anterior, el √°rea amarilla muestra la l√≠nea MACD en terreno negativo como los oficios de la EMA de 12 d√≠as por debajo de la MME de 26 d√≠as.¬†La cruz inicial se produjo a finales de septiembre (flecha negra) y el MACD se movi√≥ a√ļn m√°s en territorio negativo como el EMA de 12 d√≠as divergieron m√°s lejos de la EMA de 26 d√≠as.La zona naranja destaca un periodo de valores positivos MACD, que es cuando la EMA de 12 d√≠as estaba por encima de la MME de 26 d√≠as.¬†Observe que la l√≠nea MACD se mantuvo por debajo del 1 durante este per√≠odo (l√≠nea roja punteada), indica divergencias.¬†Esto significa que la distancia entre el EMA 12-EMA d√≠as y 26 d√≠as, era menos de 1 punto, que no es una gran diferencia.

Cruces de se√Īal de l√≠nea

Cruces de se√Īal de l√≠nea son las se√Īales MACD m√°s comunes.¬†La l√≠nea de se√Īal es un EMA 9-d√≠a de la l√≠nea MACD.¬†Como promedio m√≥vil de este indicador, se arrastra el MACD y la hace m√°s f√°cil de detectar giros MACD.¬†Un cruce alcista ocurre cuando el MACD gira hacia arriba y cruza por encima de la l√≠nea de se√Īal.¬†Un cruce bajista ocurre cuando el MACD gira hacia abajo y cruza por debajo de la l√≠nea de se√Īal.¬†Crossovers puede durar unos d√≠as o unas semanas, todo depende de la fuerza del movimiento.

La debida diligencia es necesaria antes de confiar en estas se√Īales comunes.¬†Cruces de se√Īal de l√≠nea en los extremos positivos o negativos deben considerarse con cautela.¬†A pesar de que el MACD no tiene l√≠mites superior e inferior, los chartistas puede estimar extremos hist√≥ricos con una evaluaci√≥n visual simple.¬†Se necesita un fuerte movimiento en el valor subyacente impulso para empujar a un extremo.¬†A pesar de que el movimiento puede continuar, el momento es probable que disminuya y esto producir√° normalmente un cruce de la l√≠nea de se√Īal en las extremidades.¬†La volatilidad en el valor subyacente tambi√©n puede aumentar el n√ļmero de cruces.

La siguiente tabla muestra IBM con sus 12 d√≠as de EMA (verde), de 26 d√≠as EMA (rojo) y el MACD 12,26,9 en la ventana del indicador.¬†Hubo ocho cruces de l√≠neas de se√Īal en seis meses: cuatro arriba y cuatro abajo.¬†Hubo algunas se√Īales buenas y algunas malas se√Īales.¬†El √°rea de color amarillo destaca un per√≠odo cuando la l√≠nea MACD subi√≥ por encima de 2 para llegar a un extremo positivo.¬†Hab√≠a dos cruces bajistas de se√Īal de l√≠nea en abril y mayo, pero IBM continu√≥ tendencia al alza.¬†A pesar de que el impulso al alza se desaceler√≥ despu√©s del pico, el impulso al alza fue a√ļn m√°s fuerte que el impulso a la baja en abril-mayo.¬†El tercer cruce bajista l√≠nea de se√Īal de mayo dio lugar a una buena se√Īal.

Crossovers Centerline

Cruces de centro son las siguientes se√Īales MACD m√°s comunes.¬†Un cruce central alcista se produce cuando la l√≠nea MACD se mueve por encima de la l√≠nea de cero a ser positivas.¬†Esto sucede cuando la EMA de 12 d√≠as de los movimientos valor subyacente por encima de la MME de 26 d√≠as.¬†Un cruce central bajista ocurre cuando el MACD se mueve por debajo de la l√≠nea de cero a ser negativo.¬†Esto sucede cuando se mueve la EMA de 12 d√≠as por debajo de la MME de 26 d√≠as.

Crossovers Centerline puede durar unos d√≠as o unos meses.¬†Todo depende de la fuerza de la tendencia.¬†El MACD se mantendr√° positivo, siempre y cuando hay una tendencia alcista sostenida.¬†El MACD se mantendr√° negativo cuando hay una tendencia a la baja sostenida.¬†La siguiente tabla muestra las Pulte Homes (MSP) con al menos cuatro cruces de la l√≠nea central en nueve meses.¬†Las se√Īales resultantes funcion√≥ bien porque las tendencias fuertes surgido con estos cruces de la l√≠nea central.

A continuaci√≥n se muestra un gr√°fico de Cummins Inc (CMI) con siete cruces de la l√≠nea central en cinco meses.¬†A diferencia de Pulte Homes, estas se√Īales se han traducido en numerosas se√Īales falsas debido a las fuertes tendencias no se materializ√≥ despu√©s de los cruces.

La siguiente tabla muestra 3M (MMM) con un cruce alcista central a finales de marzo de 2009 y un cruce bajista central a principios de febrero de 2010.¬†Esta se√Īal dur√≥ 10 meses.¬†En otras palabras, el EMA 12-d√≠a estaba por encima de la MME 26-d√≠a durante 10 meses.¬†Esta fue una fuerte tendencia.

Las divergencias

Las divergencias se forman cuando el MACD diverge de la acción del precio del activo subyacente. Se forma una divergencia alcista cuando la seguridad registra una menor baja y el MACD forma una mayor baja. La baja más baja en la Seguridad afirma la tendencia bajista actual, pero la mayor baja en el MACD muestra el impulso menor inconveniente. A pesar de la baja menos ímpetu, el impulso negativo sigue superando impulso alcista mientras el MACD se mantiene en terreno negativo. La desaceleración impulso negativo a veces presagia un cambio de tendencia o una reunión importante.

La siguiente tabla muestra Google (GOOG), con una divergencia alcista en octubre-noviembre de 2008.¬†Primero, note que estamos utilizando precios de cierre para identificar la divergencia.¬†Medias m√≥viles MACD se basan en precios de cierre y debemos tener en cuenta los precios de cierre en la seguridad tambi√©n.¬†En segundo lugar, notar que hab√≠a claros m√≠nimos de reacci√≥n (depresiones) como Google y su l√≠nea MACD se recuper√≥ en octubre y finales de noviembre.¬†Tercero, note que el MACD form√≥ una mayor bajo como Google form√≥ una menor baja en noviembre.¬†El MACD se present√≥ con una divergencia alcista con un cruce de la l√≠nea de se√Īal a principios de diciembre.¬†Google confirm√≥ una inversi√≥n de ruptura con la resistencia.

Se forma una divergencia bajista cuando la seguridad registra un máximo más alto y la línea MACD forma un alto inferior. El superior de alta en la seguridad es normal en una tendencia alcista, pero la gran baja en el MACD muestra el impulso menor alza. A pesar de que el impulso al alza puede ser menos, el impulso al alza sigue superando impulso inconveniente, siempre y cuando el MACD es positivo. Menguante impulso alcista a veces puede presagiar un cambio de tendencia o disminución considerable.

A continuaci√≥n vemos Gamestop (GME), con una divergencia bajista grande entre agosto y octubre.¬†El stock forjado un m√°ximo m√°s alto por encima de 28, pero la l√≠nea MACD se qued√≥ corto de su anterior m√°ximo y form√≥ una gran baja.¬†El cruce de la l√≠nea de se√Īales y posterior rotura de apoyo en el MACD son bajistas.¬†En el gr√°fico de precios, note como soporte roto convertido en resistencia en el rebote retroceso en noviembre (l√≠nea roja punteada).¬†Este retroceso siempre una segunda oportunidad para vender o vender al descubierto.

Las divergencias se deben tomar con cautela.¬†Las divergencias bajistas son comunes en una fuerte tendencia alcista, mientras que las divergencias alcistas se producen a menudo en una fuerte tendencia bajista.¬†S√≠, has le√≠do bien.¬†Tendencias alcistas suelen comenzar con un fuerte avance que produce un aumento en el impulso al alza (MACD).¬†A pesar de que la tendencia alcista contin√ļa, contin√ļa a un ritmo m√°s lento que hace que el MACD a declinar desde sus m√°ximos hist√≥ricos.¬†Al rev√©s impulso puede no ser tan fuerte, pero al rev√©s impulso sigue superando impulso inconveniente, siempre y cuando la l√≠nea MACD est√° por encima de cero.¬†Lo contrario ocurre en el inicio de una tendencia a la baja fuerte.

La siguiente tabla muestra el √≠ndice S & P 500 ETF (SPY) con cuatro divergencias bajistas de agosto a noviembre de 2009.¬†A pesar de impulso al alza menor, la Fundaci√≥n ha seguido m√°s alta debido a la tendencia alcista es fuerte.¬†Observe c√≥mo SPY continu√≥ su serie de m√°ximos m√°s altos y m√°s bajos.¬†Recuerde, el impulso al alza es m√°s fuerte que el impulso negativo, siempre y cuando su MACD es positivo.¬†Su MACD (impulso) puede haber sido menos positiva (fuerte) como el avance extendido, pero a√ļn as√≠ era muy positivo.

Conclusiones

El indicador MACD es especial porque re√ļne impulso y la tendencia de un indicador, marcando tendencias y giros o cambios en esta.¬†Esta mezcla √ļnica de tendencia y el impulso se puede aplicar a los gr√°ficos diarios, semanales o mensuales.¬†El ajuste est√°ndar para el MACD es la diferencia entre el 12 y el EMA 26-per√≠odo.¬†Cartistas en busca de m√°s sensibilidad puede intentar un breve corto plazo de media m√≥vil y un promedio de m√°s largo plazo en movimiento.¬†MACD (5,35,5) es m√°s sensible que el MACD (12,26,9) y podr√≠a ser m√°s adecuado para los gr√°ficos semanales.¬†Cartistas en busca de una menor sensibilidad puede considerar alargando las medias m√≥viles.¬†A menos sensible MACD a√ļn oscilar√° por encima / por debajo de cero, pero los cruces de la l√≠nea central y cruces de se√Īal de l√≠nea ser√°n menos frecuentes.

El MACD no es particularmente buena para la identificaci√≥n de los niveles de sobrecompra y sobreventa.¬†Si bien es posible identificar niveles que son hist√≥ricamente de sobrecompra o sobreventa, el MACD no tiene ning√ļn l√≠mite superior o inferior para unirse a su movimiento.¬†Durante movimientos agudos, el MACD puede seguir sobre-extender m√°s all√° de sus extremos hist√≥ricos.

Por √ļltimo, recuerde que la l√≠nea MACD se calcula utilizando la diferencia real entre los dos promedios m√≥viles.¬†Esto significa que los valores MACD dependen del precio del activo subyacente.¬†Los valores MACD por unos stocks $ 20 puede variar desde -1,5 hasta 1,5, mientras que los valores para el MACD a $ 100 puede variar desde -10 a +10.¬†No es posible comparar los valores MACD para un grupo de valores con diferentes precios.¬†Si desea comparar las lecturas de impulso, debe utilizar¬†el oscilador Precio Porcentaje (PPO)¬†, en lugar del MACD.

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