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√ćndice de Fuerza Relativa, RSI | Web Development Company

√ćndice de Fuerza Relativa, RSI

Desarrollado J. Welles Wilder, el √ćndice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de momento que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios.¬†RSI oscila entre cero y 100.¬†Tradicionalmente, y de acuerdo con Wilder, RSI se considera sobrecomprado cuando esta por encima de 70 y sobreventa cuando esta por debajo de 30.¬†Las se√Īales tambi√©n pueden ser generadas mediante la b√ļsqueda de divergencias, cambios de fallo y las cruces de la l√≠nea central.¬†RSI tambi√©n se puede utilizar para identificar la tendencia general.

RSI es un muy popular¬†indicador de momento¬†que ha aparecido en una serie de art√≠culos, entrevistas y libros sobre los a√Īos.¬†En particular, el libro de Constanza Brown, an√°lisis t√©cnico para el trading profesional, presenta el concepto de mercado alcista y bajistas del mercado por rangos RSI.¬†Andrew Cardwell, mentor de Brown RSI, introdujo inversiones positivas y negativas para la RSI.¬†Adem√°s, Cardwell convirti√≥ la noci√≥n de divergencia, literal y figurativamente, en la cabeza.

C√°lculo

 

                  100
    RSI = 100 ---------
                 1 + RS

    RS = Promedio de Ganancia / Pérdida promedio

 

Para simplificar la explicación cálculo, RSI se ha desglosado en sus componentes básicos: RS , Ganancia Media y Pérdida promedio . Este cálculo se basa en el RSI de 14 períodos, que es el valor por defecto sugerido por Wilder en su libro. Las pérdidas se expresan como valores positivos, no valores negativos.

Los cálculos de primeros de ganancia media y la pérdida promedio son 14 simples promedios del período.

  • Ganancia Promedio Primero = suma de las ganancias en los √ļltimos 14 per√≠odos / 14.
  • P√©rdida promedio Primero = suma de las p√©rdidas en los √ļltimos 14 per√≠odos / 14

Los segundos, y posterior, los cálculos se basan en los promedios anterior y la pérdida de ganancia actual:

  • Ganancia Promedio = [(Promedio de ganancia anterior) x 13 + Ganancia actual] / 14.
  • P√©rdida promedio = [(P√©rdida promedio anterior) x 13 + P√©rdida actual] / 14.

Tomando el valor anterior m√°s el valor de la corriente es una t√©cnica de alisado similar a la utilizada en el c√°lculo de media m√≥vil exponencial.¬†Esto tambi√©n significa que los valores de RSI ser m√°s preciso que el per√≠odo de c√°lculo se extiende.¬†SharpCharts utiliza por lo menos 250 puntos de datos antes de la fecha de inicio de cualquier carta (suponiendo que la cantidad de datos que existe) en el c√°lculo de sus valores RSI.¬†Para replicar exactamente los n√ļmeros de RSI, una f√≥rmula se necesitan por lo menos 250 puntos de datos.

F√≥rmula de Wilder normaliza RS y lo convierte en un oscilador que fluct√ļa entre cero y 100.¬†De hecho, una parcela de RS se ve exactamente lo mismo que una parcela de RSI.¬†El paso de normalizaci√≥n hace que sea m√°s f√°cil de identificar porque los extremos RSI se encuentra range bound.¬†RSI es 0 cuando el promedio de ganancia es igual a cero.¬†Suponiendo un RSI de 14 periodos, un valor de cero significa que los precios RSI se movi√≥ m√°s bajo en los 14 per√≠odos.¬†No hubo ganancias a medida.¬†RSI es de 100 cuando la p√©rdida media es igual a cero.¬†Esto significa que los precios subieron en los 14 per√≠odos.¬†No hubo p√©rdidas a medida.

Aquí hay una hoja de cálculo Excel que muestra el inicio de un cálculo de RSI en acción.

Nota: El proceso de suavizado afecta a los valores de RSI.¬†Valores de RS se suavizan despu√©s del primer c√°lculo.¬†P√©rdida media es igual a la suma de las p√©rdidas dividido por 14 para el primer c√°lculo.¬†Los c√°lculos posteriores multiplicar el valor anterior por 13, agregue el valor m√°s reciente y luego dividir el total entre 14.¬†Esto crea un alisado afectan.¬†Lo mismo aplica a la ganancia media.¬†Debido a esto suavizado, los valores de RSI pueden ser diferentes en funci√≥n del per√≠odo de c√°lculo total.¬†250 per√≠odos permitir√° mayor suavizaci√≥n de 30 per√≠odos y esto afectar√° ligeramente a valores RSI.¬†Stockcharts.com se remonta 250-d√≠as en los que sea posible.¬†Si la p√©rdida media es igual a cero, una “divisi√≥n por cero” situaci√≥n ocurre para RS y el RSI se establece en 100 por definici√≥n.¬†Del mismo modo, el RSI es igual a 0 cuando la ganancia media es igual a cero.

Par√°metros

El valor predeterminado look-back período de RSI es 14, pero esto puede ser bajada para aumentar la sensibilidad o en relieve para disminuir la sensibilidad. 10 días de RSI tiene más probabilidades de alcanzar los niveles de sobrecompra o sobreventa de RSI de 20 días. Los parámetros de look-back también dependen de la volatilidad de un título. RSI de 14 días para internet minorista Amazon (AMZN) es más probable que se convierta sobrecompra o sobreventa de RSI de 14 días para Duke Energy (DUK), una utilidad.

RSI sobrecomprado cuando se considera por encima de 70 y sobreventa cuando debajo de 30.¬†Estos niveles tradicionales tambi√©n se puede ajustar para adaptarse mejor a la seguridad o requisitos anal√≠ticos.¬†El aumento de sobrecompra en 80 o sobreventa bajar a 20 se reducir√° el n√ļmero de lecturas de sobrecompra / sobreventa.¬†A corto plazo, los comerciantes utilizan a veces de 2 per√≠odos RSI para buscar lecturas de sobrecompra por encima de 80 y lecturas de sobreventa por debajo de 20.

Sobrecompra sobreventa-

Wilder considerado RSI¬†sobrecompra¬†por encima de 70 y¬†sobreventa¬†por debajo de 30.¬†Gr√°fico 3 muestra McDonalds con 14 d√≠as de RSI.¬†Esta tabla presenta las barras diarias en gris con un SMA 1-d√≠a en rosa para resaltar los precios de cierre por RSI se basa en precios de cierre.¬†De izquierda a derecha, el stock se convirti√≥ en sobreventa a finales de julio y encontr√≥ apoyo en torno a 44 (1).¬†Observe que la parte inferior¬†se desarroll√≥¬†despu√©s de la lectura de sobreventa.¬†El stock no inferior tan pronto como la lectura de sobreventa apareci√≥.¬†Tocar fondo puede ser un proceso.¬†A partir de los niveles de sobreventa, RSI por encima de 70 se mud√≥ a mediados de septiembre para convertirse en sobrecompra.¬†A pesar de esta lectura de sobrecompra, el stock no se redujo.¬†En cambio, la poblaci√≥n se estanc√≥ durante un par de semanas y luego continu√≥ m√°s alto.¬†Tres lecturas de sobrecompra m√°s se produjo antes de la acci√≥n finalmente alcanz√≥ su punto m√°ximo en diciembre (2).¬†Osciladores de momento puede llegar a ser de sobrecompra (sobreventa) y permanecer√° as√≠ hasta en un fuerte (abajo) tendencia.¬†Las tres primeras lecturas de sobrecompra anunciaba consolidaciones.¬†El cuarto coincidi√≥ con un pico significativo.¬†RSI se traslad√≥ de sobrecompra sobreventa a en enero.¬†La parte inferior final no coincidir con la lectura de sobreventa como el stock inicial en √ļltima instancia, toc√≥ fondo un par de semanas m√°s tarde en torno a 46 (3).

Al igual que muchos osciladores de momento, las lecturas de sobrecompra y sobreventa de RSI mejor trabajo cuando los precios se mueven lateralmente dentro de un rango. El gráfico 4 muestra MEMC Electronics (WFR) la negociación entre el 13,5 y el 21 de abril a septiembre de 2009. La población alcanzó su punto máximo poco después de RSI alcanzó el 70 y tocó fondo inmediatamente después de la acción alcanzó 30.

Las divergencias

Seg√ļn Wilder, las divergencias se√Īalar un punto de inversi√≥n potencial, porque el impulso direccional no confirma precio.¬†Una divergencia alcista ocurre cuando el valor subyacente hace que un menor bajo RSI y forma una mayor baja.¬†RSI no confirma el bajo inferior y esto demuestra el fortalecimiento de impulso.¬†Se forma una divergencia bajista cuando la seguridad registra un m√°ximo m√°s alto y el RSI forma un alto inferior.¬†RSI no confirma el nuevo m√°ximo y se nota debilitar el impulso.¬†Tabla 5 muestra Ebay (EBAY), con una divergencia bajista en agosto-octubre.¬†La acci√≥n se traslad√≥ a un nuevo r√©cord en septiembre-octubre, pero RSI formado m√°ximos m√°s bajos de la divergencia bajista.¬†La ruptura que sigui√≥ a mediados de octubre confirm√≥ debilitar el impulso.

Una divergencia alcista formada en enero-marzo. La divergencia alcista formado con Ebay trasladarse a nuevos mínimos en marzo y explotación RSI por encima de su anterior baja. RSI refleja impulso menos inconveniente durante el declive de febrero a marzo. A mediados de marzo de ruptura confirmado la mejora de impulso. Las divergencias tienden a ser más robustos cuando se forman después de una lectura de sobrecompra o sobreventa.

Antes de emocionarse demasiado sobre las divergencias como las se√Īales de comercio grandes, hay que se√Īalar que las divergencias son enga√Īosas en una tendencia fuerte.¬†Una fuerte tendencia alcista puede mostrar numerosas divergencias bajistas antes de una cumbre en realidad se materializa.¬†Por el contrario, las divergencias alcistas pueden aparecer en una tendencia bajista fuerte – y todav√≠a contin√ļa la tendencia bajista.¬†Gr√°fico 6 muestra que el S & P 500 ETF (SPY) con tres divergencias bajistas y una tendencia alcista continuada.¬†Estas divergencias bajistas pueden haber advertido de una presi√≥n de regreso a corto plazo, pero evidentemente no hab√≠a cambio de tendencia importante.

Columpios de fallo

Wilder tambi√©n se consideran como cambios de fracaso fuertes indicios de una inminente reversi√≥n.¬†Cambios de fallo son independientes de la acci√≥n del precio.¬†En otras palabras, los cambios de insuficiencia centrarse √ļnicamente en la RSI para las se√Īales e ignorar el concepto de divergencias.¬†Se forma un fracaso alcista oscilaci√≥n cuando el RSI se mueve por debajo de 30 (sobreventa), salta por encima de 30, retrocede, se mantiene por encima 30 y luego rompe su anterior m√°ximo.¬†Se trata b√°sicamente de un movimiento a niveles de sobreventa y un nivel bajo m√°s alto por encima de los niveles de sobreventa.¬†Gr√°fico 7 muestra Research in Motion (RIMM) con 10 d√≠as de RSI formando un fallo de oscilaci√≥n alcista.

Se forma un fracaso bajista oscilación cuando RSI se mueve por encima de 70, se retrae, se ondula, no puede superar el 70 y luego rompe su anterior baja. Se trata básicamente de un movimiento a niveles de sobrecompra y luego a disminuir el alto nivel por debajo de sobrecompra. El gráfico 8 muestra Texas Instruments (TXN) con un fallo de oscilación bajista en mayo-junio de 2008.

Tendencia ID

En Análisis Técnico para el profesional de comercio, Constance Brown sugiere que los osciladores no viajan entre 0 y 100. Esto también pasa a ser el nombre del primer capítulo. Brown identifica un rango de mercado alcista y un mercado bajista de RSI. RSI tiende a fluctuar entre 40 y 90 en un mercado de toro (tendencia alcista) con las zonas 40-50 actuando como soporte. Estos rangos pueden variar dependiendo de los parámetros de RSI, la fuerza de la tendencia y la volatilidad del activo subyacente.Tabla 9 muestra el RSI de 14 semanas de SPY durante el mercado alcista desde 2003 hasta 2007. RSI subió por encima del 70 a finales de 2003 y luego se mudó a su rango mercado alcista (40-90). Hubo un rebasamiento inferior a 40 en julio de 2004, pero RSI celebrada el 40-50 zona por lo menos cinco veces desde enero de 2005 hasta octubre de 2007 (flechas verdes). De hecho, observe que pullbacks a esta zona provista bajo los puntos de entrada de riesgo para participar en la tendencia alcista.

Por otro lado, RSI tiende a fluctuar entre el 10 y el 60 en un mercado bajista (bajista) con la zona de 50-60 actuando como resistencia.¬†Gr√°fico 10 muestra el RSI de 14 d√≠as para el √≠ndice del d√≥lar de EE.UU. (USD $) en su 2009 tendencia bajista.¬†RSI se traslad√≥ al 30 de marzo al se√Īalar el comienzo de una gran oso.¬†La zona de 40-50 posteriormente marcada resistencia hasta que una ruptura en diciembre.

Positivo-Negativo Reversiones

Andrew Cardwell desarrollado inversiones positivas y negativas para el RSI, que son lo contrario de las divergencias bajistas y alcistas.¬†Cardwell libros est√°n fuera de impresi√≥n, pero s√≠ ofrecen seminarios que detallan estos m√©todos.¬†Constanza Brown atribuye Andrew Cardwell para su iluminaci√≥n RSI.¬†Antes de discutir la t√©cnica de inversi√≥n, hay que se√Īalar que la interpretaci√≥n Cardwell de divergencias difiere de Wilder.¬†Cardwell considerado divergencias bajistas como fen√≥meno alcista del mercado.En otras palabras, divergencias bajistas son m√°s propensos a formar en las tendencias alcistas.¬†Del mismo modo, las divergencias alcistas son considerados fen√≥meno mercado bajista indicativo de una tendencia bajista.

La reversión positiva se forma cuando el RSI se forja la mínima más baja y la seguridad forma una mayor baja. Esta baja no es inferior a los niveles de sobreventa, pero suele oscilar entre los 30 y 50. Gráfico 11 muestra MMM con una inversión positiva la formación en junio de 2009. MMM rompió la resistencia de unas semanas más tarde y se trasladó RSI por encima de 70. A pesar de débil impulso con una menor baja en RSI, MMM mantenido por encima de su anterior baja y mostró fortaleza subyacente.En esencia, la acción del precio revocada impulso.

La reversión negativa es lo contrario de un cambio positivo. RSI constituye un máximo más alto, pero la seguridad forma un alto inferior. Una vez más, el máximo más alto es por lo general sólo por debajo de los niveles de sobrecompra en el área de 50-70. Gráfico 12 muestra Starbucks (SBUX) que forma una gran baja como RSI constituye un máximo más alto. A pesar de que el RSI forjado un nuevo impulso y era fuerte, la acción del precio no confirmó como baja altura formada. Este cambio negativo anunciaba la ruptura gran apoyo en declive a finales de junio y nítidas.

Conclusiones

RSI es un oscilador de momento vers√°til que ha resistido la prueba del tiempo.¬†A pesar de los cambios en la¬†volatilidad¬†y los mercados en los √ļltimos a√Īos, RSI sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los d√≠as de Wilder.¬†Si bien las interpretaciones originales de Wilder son √ļtiles para entender el indicador, el trabajo de Brown y Cardwell interpretaci√≥n RSI lleva a un nuevo nivel.¬†La adaptaci√≥n a este nivel tiene un replanteamiento por parte de los chartistas tradicionalmente escolarizados.¬†Wilder considera sobrecomprado condiciones propicias para un cambio, pero sobrecompra tambi√©n puede ser un signo de fortaleza.¬†Las divergencias bajistas siguen produciendo algunas buenas se√Īales de venta, pero los chartistas debe tener cuidado en las tendencias fuertes divergencias bajistas cuando en realidad son normales.¬†A pesar de que el concepto de inversiones positivas y negativas parecen socavar la interpretaci√≥n de Wilder, la l√≥gica tiene sentido y Wilder dif√≠cilmente desestimar el valor de poner m√°s √©nfasis en la acci√≥n del precio.¬†Inversiones positivas y negativas poner el comportamiento del precio del activo subyacente primer y el segundo indicador, que es la manera que debe ser.¬†Las divergencias bajistas y alcistas colocar el indicador primera y la segunda acci√≥n del precio.¬†Al poner m√°s √©nfasis en la acci√≥n del precio, el concepto de inversiones positivas y negativas desaf√≠a nuestro pensamiento hacia osciladores de momento.

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