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Bandas de Bollinger | Web Development Company

Bandas de Bollinger

Introducci贸n

Desarrollado por John Bollinger, las Bandas de Bollinger son bandas de volatilidad colocados por encima y por debajo de la media m贸vil.聽La volatilidad se basa en la聽desviaci贸n est谩ndar聽, que cambia a medida que aumenta y disminuye la volatilidad.聽Las bandas se amplian autom谩ticamente cuando la volatilidad aumenta y estrechas cuando la volatilidad disminuye.聽Esta naturaleza din谩mica de las Bandas de Bollinger tambi茅n significa que se puede utilizar en distintos valores con los ajustes est谩ndar.聽Para las se帽ales, las bandas de Bollinger se puede utilizar para identificar M-Tops y Bottoms W-o para determinar la fuerza de la tendencia, se explicar谩 mas detenidamente abajo con gr谩ficos y ejemplos.

Nota: Bandas de Bollinger 庐 es una marca registrada de John Bollinger.

C谩lculo SharpCharts

 

  * Banda Media = 20 d铆as de media m贸vil simple (SMA)
  * Banda superior = 20-d铆as SMA + (20 d铆as desviaci贸n est谩ndar del precio x 2) 
  * Banda inferior = 20-d铆as SMA - (20-d铆as desviaci贸n est谩ndar del precio x 2)

 

Las Bandas de Bollinger consisten en una banda media con dos bandas exteriores.聽La banda media es un聽promedio m贸vil simple聽que normalmente se establece en 20 puntos.聽Un promedio m贸vil simple se usa porque la f贸rmula de desviaci贸n est谩ndar tambi茅n utiliza una media m贸vil simple.聽El per铆odo retroactivo para la desviaci贸n est谩ndar es la misma que para la media m贸vil simple.聽Las bandas exteriores se fijan generalmente en 2 desviaciones est谩ndar por encima y por debajo de la banda media.

Los ajustes se pueden ajustar para adaptarse a las caracter铆sticas de determinados valores o estilos de negociaci贸n.聽Bollinger recomienda hacer peque帽os ajustes incrementales al multiplicador de la desviaci贸n est谩ndar.聽Cambiar el n煤mero de per铆odos de la media m贸vil tambi茅n afecta al n煤mero de periodos usados para calcular la desviaci贸n est谩ndar.聽Por lo tanto, s贸lo se requieren peque帽os ajustes de la desviaci贸n est谩ndar聽multiplicador聽.聽Un incremento en el per铆odo de media m贸vil autom谩ticamente aumentar铆a el n煤mero de per铆odos utilizados para calcular la desviaci贸n est谩ndar y tambi茅n se garantiza un aumento en la desviaci贸n est谩ndar聽multiplicador聽.聽Con un SMA 20-d铆as y 20-d铆as desviaci贸n est谩ndar, el multiplicador de desviaci贸n est谩ndar se fija en 2.聽Bollinger sugiere incrementar el multiplicador de la desviaci贸n est谩ndar de 2,1 para una media m贸vil de 50 periodos y disminuir el multiplicador de la desviaci贸n est谩ndar de 1,9 para un SMA de 10 periodos.

Se帽al: W-Bottoms

W-Bottoms formaban parte de la obra de Arthur Merrill que identific贸 16 patrones con forma de W b谩sico.聽Bollinger utiliza estos diferentes patrones de W con las Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms.聽“W-Bottom” se forma en una tendencia a la baja y consta de dos m铆nimos de reacci贸n.聽En particular, Bollinger busca W-Bottoms donde la segunda baja es menor que el primero, pero se mantiene por encima de la banda inferior.聽Hay cuatro pasos para confirmar un formulario W-Inferior con las Bandas de Bollinger.聽En primer lugar, se forma una reacci贸n baja.聽Esta baja es normalmente, pero no siempre, por debajo de la banda inferior.聽En segundo lugar, hay un rebote hacia la banda media.聽En tercer lugar, hay un nuevo precio bajo en la seguridad.聽Esta baja mantiene聽por encima聽de la banda inferior.聽La capacidad de mantenerse por encima de la banda inferior en la prueba muestra menos debilidad en declive pasado.聽En cuarto lugar, el patr贸n se confirma con un fuerte movimiento de la segunda baja y una ruptura de resistencia.

El gr谩fico 2 muestra Nordstrom (JWN) con un fondo de W-en enero-febrero de 2010.聽En primer lugar, la poblaci贸n form贸 una reacci贸n de baja en enero (negro flecha) y rompi贸 por debajo de la banda inferior.聽En segundo lugar, se produjo un rebote de regreso por encima de la banda media.聽En tercer lugar, el stock movido por debajo de su bajo enero y se mantiene por encima de la banda inferior.聽A pesar de que el 5-feb pico bajo se rompi贸 la banda inferior, las Bandas de Bollinger se calculan utilizando precios de cierre para se帽ales tambi茅n deben basarse en precios de cierre.聽En cuarto lugar, el stock aument贸 con la expansi贸n de volumen a finales de febrero y principios de los a帽os super贸 alta febrero.聽Gr谩fico 3 muestra Sandisk con un menor W-Inferior en julio-agosto de 2009.

Se帽al: M-Tops

M-Tops tambi茅n formaron parte de la obra de Arthur Merrill que identific贸 16 patrones con una forma b谩sica M.聽Bollinger utiliza estos patrones de M con diferentes bandas de Bollinger para identificar Bottoms M.聽Seg煤n Bollinger, las tapas suelen ser m谩s complicado y prolongado de fondos.聽Dobles techos, los patrones de cabeza y hombros y diamantes representan cimas evoluci贸n.

En su forma m谩s b谩sica, un M-Top es similar a un doble techo.聽Sin embargo, los m谩ximos de reacci贸n no son siempre iguales.聽La alta primero puede ser mayor o menor que la alta segundo.聽Bollinger sugiere la b煤squeda de signos de falta de confirmaci贸n cuando un valor est谩 haciendo nuevos m谩ximos.聽Esto es b谩sicamente lo opuesto a la W-Inferior.聽La confirmaci贸n no se produce en tres pasos.聽En primer lugar, una forja de seguridad una reacci贸n de alto por encima de la banda superior.聽En segundo lugar, hay un retroceso hacia la banda media.聽Tercero, los precios se mueven por encima del m谩ximo anterior, pero no llegan a la banda superior.聽Esta es una se帽al de advertencia.聽La incapacidad de la reacci贸n de alto segundos para alcanzar la banda superior muestra el impulso menguante, lo que puede presagiar un cambio de tendencia.聽La confirmaci贸n final viene con un descanso de apoyo o indicador de se帽al bajista.

El gr谩fico 4 muestra Exxon Mobil (XOM) con un Top-M en abril-mayo de 2008.聽La acci贸n se movi贸 por encima de la banda superior en abril.聽Hubo un retroceso en mayo y luego otro impulso por encima de 90.聽A pesar de que el stock se movi贸 por encima de la banda superior sobre una base intrad铆a, no cierre por encima de la banda superior.聽El M-Top se confirm贸 con un descanso de apoyo dos semanas despu茅s.聽Observe tambi茅n que el MACD formado una divergencia bajista y se movi贸 por debajo de su l铆nea de se帽al para la confirmaci贸n.

Tabla 5 muestra Pulte Homes (MSP) dentro de una tendencia alcista en julio-agosto de 2008.聽Precio super贸 la banda superior a principios de septiembre para afirmar la tendencia alcista.聽Despu茅s de un retroceso por debajo de la media m贸vil de 20 d铆as (media de Bollinger Band), la acci贸n se traslad贸 a un m谩ximo m谩s alto por encima de 17.聽A pesar de este nuevo r茅cord para el movimiento, el precio no exced铆a de la banda superior.聽Este lanz贸 una se帽al de advertencia.聽La acci贸n se rompi贸 apoyar una semana m谩s tarde y el MACD se movi贸 por debajo de su l铆nea de se帽al.聽Observe que esta M-superior es m谩s compleja porque hay m谩ximos m谩s bajos de reacci贸n a cada lado del pico (flecha azul).聽Esta evoluci贸n superior formado un peque帽o de cabeza y hombros.

Se帽al: Walking the Bands

Mueve por encima o por debajo de las bandas no son se帽ales per se.聽Como Bollinger dice, mueve ese toque o exceder las bandas no son se帽ales, sino m谩s bien “etiquetas”.聽En la cara de 茅l, un movimiento a la banda superior de la fuerza shows, mientras que un fuerte movimiento a la banda inferior muestra debilidad.聽Osciladores de momento funcionan de la misma manera.聽Sobrecompra no es necesariamente alcista.聽Hay que tener fuerza para llegar a los niveles de sobrecompra y condiciones de sobreventa.

ecompra puede extenderse en una fuerte tendencia alcista.聽Del mismo modo, los precios pueden “caminar la banda” con numerosos toques durante una fuerte tendencia alcista.聽Piense en esto por un momento.聽La banda superior a 2 desviaciones est谩ndar por encima de los 20-per铆odo de media m贸vil simple.聽Se necesita un movimiento de precios bastante fuerte para superar esta banda superior.聽Un toque banda superior que se produce despu茅s de una Banda de Bollinger confirmado W-Inferior se帽alar铆a el comienzo de una tendencia alcista.聽As铆 como una fuerte tendencia alcista produce numerosas etiquetas de banda superior, tambi茅n es com煤n que los precios nunca para llegar a la banda inferior durante una tendencia alcista.聽La media m贸vil de 20 d铆as a veces act煤a como soporte.聽De hecho, cae por debajo de la media m贸vil de 20 d铆as, a veces, proveer oportunidades de compra antes de la siguiente etiqueta de la banda superior.

Gr谩fico 6 muestra Air Products (APD), con un aumento y cierre por encima de la banda superior, a mediados de julio.聽Primero, note que este es un fuerte oleaje que se rompi贸 por encima de dos niveles de resistencia.聽Un fuerte empuje hacia arriba es un signo de fortaleza y no de debilidad.聽Trading convertido plana en agosto y la media m贸vil de 20 d铆as desplazarse lateralmente.聽Las Bandas de Bollinger estrecha, pero APD no ha cerrado por debajo de la banda inferior.聽Precios, y la media m贸vil de 20 d铆as, se present贸 en septiembre.聽En general, APD cerrado por encima de la banda superior al menos cinco veces durante un per铆odo de cuatro meses.聽La ventana del indicador muestra el per铆odo 10-Commodity Channel Index (CCI).聽Dips por debajo de -100 se considera sobrevendido y se mueve hacia arriba -100 se帽alar el comienzo de un rebote de sobreventa (l铆nea punteada verde).聽La etiqueta de banda superior y ruptura comenz贸 la tendencia alcista.聽CCI identifica entonces con retrocesos transables cae por debajo de -100.聽Este es un ejemplo de la combinaci贸n de bandas de Bollinger con un oscilador de momento para las se帽ales de comercio.

Gr谩fico 7 muestra Monsanto (MON), con un paseo por la banda inferior.聽La acci贸n se rompi贸 en enero, con un descanso de apoyo y cerr贸 por debajo de la banda inferior.Desde mediados de enero hasta principios de mayo, Monsanto cerr贸 por debajo de la banda inferior por lo menos cinco veces.聽Tenga en cuenta que la poblaci贸n no se ha cerrado por encima de la banda superior una vez durante este per铆odo.聽La ruptura de soporte y cierre inicial por debajo de la banda inferior marc贸 una tendencia bajista.Como tal, el per铆odo de 10-Commodity Channel Index (CCI) se utiliz贸 para identificar situaciones de corto plazo de sobrecompra.聽Un movimiento por encima de +100 est谩 sobrecomprado.聽Un movimiento de regreso por debajo de 100 se帽ales de una reanudaci贸n de la tendencia bajista (flechas rojas).聽Este sistema desencaden贸 dos buenas se帽ales a principios de 2010.

Conclusiones

Bandas de Bollinger reflejar direcci贸n con la SMA 20-per铆odo y la volatilidad de las bandas superior / inferior.聽Como tales, se puede utilizar para determinar si los precios son relativamente alto o bajo.聽Seg煤n Bollinger, las bandas debe contener 88-89% de la actividad del precio, lo que hace un movimiento fuera de las bandas significativas.聽T茅cnicamente, los precios son relativamente altos cuando anteriormente la banda superior y relativamente baja cuando est谩 por debajo de la banda inferior.Sin embargo, relativamente alta no debe considerarse como bajista o como una se帽al de venta.聽Asimismo, relativamente bajo no debe ser considerado alcista o como una se帽al de compra.聽Los precios son altos o bajos por una raz贸n.聽Al igual que con otros indicadores, las Bandas de Bollinger no est谩n destinados a ser utilizados como una herramienta independiente.聽Cartistas debe combinar las Bandas de Bollinger con el an谩lisis de tendencias b谩sicas y otros indicadores para su confirmaci贸n.

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