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Medias Móviles Simples y Exponenciales

Las medias móviles hacen suavizar los datos de precios para formar un indicador de tendencia. No predice la dirección del precio, sino más bien define la dirección de la corriente con un desfase. Las medias móviles se quedan retrasadas porque se basan en los precios anteriores. A pesar de este retraso, las medias móviles ayudan a la acción del precio suavizar y filtrar el ruido como vemos en el ejemplo siguiente asi como conclusiones y estrategais posibles al final de este artículo. También forman los bloques de construcción para muchos otros indicadores técnicos y superposiciones, como las Bandas de Bollinger , MACD y el oscilador McClellan . Los dos tipos más populares de medias móviles son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA) . Estas medias móviles se puede utilizar para identificar la dirección de la tendencia o definir posibilidades de apoyo y niveles de resistencia.

Aquí hay una tabla tanto con una SMA como una EMA:

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Cálculo de media móvil simple

Una media móvil simple se forma calculando el precio medio de un valor en un número determinado de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en precios de cierre. A 5 días, la media móvil simple es la suma de cinco días de los precios de cierre dividido por cinco. Como su nombre implica, un promedio móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se deja caer como nuevos datos. Esto hace que la media se mueva a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un promedio móvil de 5 días evolucionando a lo largo de tres días.

 

Precios diarios de cierre: 11,12,13,14,15,16,17 

Primer día de la SMA de 5 días: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Segundo día de SMA de 5 días: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Tercer día de SMA de 5 días: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

 

El primer día de la media móvil simple abarca los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil cae el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa cayendo el primer punto de datos (12) y añadiendo el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente desde 11 hasta 17 durante un total de siete días. Observe que el promedio móvil también se eleva desde 13 hasta 15 durante un periodo de cálculo de tres días. Observe también que cada valor promedio móvil está justo debajo del último precio. Por ejemplo, la media móvil de día uno es igual a 13 y el último precio es 15. Los precios de los anteriores cuatro días fueron más bajos y esto hace que el promedio móvil a la zaga.

Cálculo Media móvil exponencial

Las medias móviles exponenciales reducir el rezago mediante la aplicación de más peso a los precios recientes. La ponderación se aplica al precio más reciente depende del número de periodos de la media móvil. Hay tres pasos para calcular una media móvil exponencial. En primer lugar, el cálculo de la media móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que empezar en algún lugar para una media móvil simple se utiliza como EMA el período anterior en el primer cálculo. En segundo lugar, calcular el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, se calcula la media móvil exponencial. La fórmula siguiente es para una EMA 10-día.

 

SMA: 10 suma período / 10 

Multiplicador: (2 / (Períodos de tiempo + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0,1818 (18,18%)

EMA: {Close - EMA (día anterior)} x multiplicador + EMA (día anterior).

 

Un promedio de 10 periodos móvil exponencial se aplica una ponderación 18.18% al precio más reciente. A EMA de 10 periodos también puede ser llamado un 18,18% EMA. A EMA 20-período se aplica un peso de 9,52% al precio más reciente (2 / (20 +1) = .0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, el coeficiente se reduce en un medio cada vez que el período promedio móvil duplica.

A continuación se muestra un ejemplo de una hoja de cálculo de 10 días de media móvil simple y un 10-días de media móvil exponencial de Intel. Medias móviles simples son muy sencillos y requieren poca explicación. El promedio de 10 días simplemente se mueve ya que los precios se dispone de nuevos y viejos precios caen. La media móvil exponencial comienza con el valor promedio móvil simple (22.22) en el primer cálculo. Después de que el primer cálculo, la fórmula normal se hace cargo. Debido a que un EMA comienza con una media móvil simple, su valor real no se hará realidad hasta 20 o más períodos después. En otras palabras, el valor en la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor de gráfico debido a la corta retrospectivo período. Esta hoja de cálculo sólo se remonta 30 puntos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple ha tenido 20 períodos se disipen. Stockcharts.com se remonta al menos a 250-períodos (normalmente mucho más) para sus cálculos para los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado.

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Haga clic aquí para descargar este ejemplo de hoja de cálculo.

El Factor Lag

Cuanto más larga sea la media móvil, más el retraso. A 10 días de media móvil exponencial abrazará a precios muy estrecha y poco después girar a su vez los precios.Short medias móviles son como los barcos de alta velocidad – ágil y rápida a los cambios. En contraste, el promedio móvil de 100 días contiene gran cantidad de datos históricos que se ralentiza. Promedios móviles más largo son como los buques tanque marino – letárgico y lento de cambiar. Se necesita un movimiento de precio más grande y más largo para un promedio móvil de 100 días para cambiar de rumbo.

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Haga clic en el gráfico para una versión en vivo.

El gráfico anterior muestra que el S & P 500 ETF con un precio de 10 días siguientes EMA estrechamente y una media móvil de 100 días de molienda superior. Incluso con el descenso entre enero y febrero, la media móvil de 100 días que se celebra el curso y no rechazarlo. El SMA de 50 días encaja en algún lugar entre el 10 y 100 días promedio en movimiento cuando se trata del factor de retraso.

Promedio Móvil Exponencial simple vs

A pesar de que existen claras diferencias entre las medias móviles simples y medias móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. Las medias móviles exponenciales tienen menos lag y por tanto son más sensibles a los precios recientes – y los cambios recientes de precios. Las medias móviles exponenciales a su vez, antes de medias móviles simples. Medias móviles simples, por otro lado, representan un promedio real de los precios para el período de tiempo. Como tal, las medias móviles simples pueden ser más adecuados para identificar de soporte o resistencia los niveles.

Mover preferencia promedio depende de los objetivos, el estilo analítico y horizonte temporal. Cartistas debe experimentar con ambos tipos de medias móviles, así como los plazos diferentes para encontrar el mejor ajuste. El siguiente gráfico muestra la media móvil de IBM de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Tanto llegó a su máximo a finales de enero, pero la disminución de la EMA fue más acusado que el de la media móvil. La EMA se presentó a mediados de febrero, pero el SMA continuado inferior hasta el final de marzo. Observe que el SMA se presentó más de un mes después de la EMA.

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Longitudes y Plazos

La longitud de la media móvil depende de los objetivos analíticos. Promedios móviles cortos (5-20 puntos) son los más adecuados para la evolución a corto plazo y el comercio. Cartistas interesados ​​en tendencias de mediano plazo optaría por promedios móviles ya que podrían extender períodos de 20-60. A largo plazo, los inversores prefieren las medias móviles de 100 o más períodos.

Algunas longitudes medias móviles son más populares que otros. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, esto es claramente una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular para la tendencia de mediano plazo. Chartistas Muchos utilizan los promedios de 50 días y 200 días se mueven juntas. A corto plazo, una media móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente se añaden los números y movió el punto decimal.

Tendencia identificación

Las mismas señales se pueden generar utilizando los promedios móviles simples o exponencial. Como se señaló anteriormente, la preferencia depende de cada individuo.Estos ejemplos siguientes se utilizan tanto los promedios simples y exponenciales en movimiento. El término “promedio móvil” se aplica tanto a los promedios simples y exponenciales en movimiento.

La dirección de la media móvil transmita información importante sobre los precios. Un creciente movimiento muestra que los precios promedio son generalmente mayores.Una reducción de la media móvil indica que los precios, en promedio, están cayendo. Un aumento a largo plazo de media móvil refleja una tendencia alcista a largo plazo.Una caída a largo plazo de media móvil refleja una tendencia a la baja a largo plazo.

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El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con un 150-días de media móvil exponencial. Este ejemplo muestra lo bien que las medias móviles funcionan cuando la tendencia es fuerte. La EMA de 150 días rechazó en noviembre de 2007 y nuevamente en enero de 2008. Nótese que se llevó a una disminución del 15% para invertir la dirección de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identificar inversiones de tendencia que se producen (en el mejor), o después de que ocurran (en el peor). MMM continuado inferior a marzo de 2009 y luego aumentó 40-50%. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de esta oleada. Una vez que lo hizo, sin embargo, MMM continuado superior en los próximos 12 meses. Las medias móviles funcionan de manera brillante en las tendencias fuertes.

Crossovers dobles

Dos medias móviles se pueden utilizar juntos para generar señales de cruce. En Análisis Técnico de los Mercados Financieros , John Murphy llama a esto el “método de cruce doble”. Cruces dobles implicar una media móvil relativamente corta y una media móvil relativamente largo. Como con todos los promedios móviles, la longitud general de la media móvil define el marco de tiempo para el sistema. Un sistema que utiliza un EMA 5-días y EMA 35-días se considerará a corto plazo. Un sistema que utiliza una media móvil de 50 días y la media móvil de 200 días se considerará a medio plazo, tal vez incluso a largo plazo.

Un cruce alcista ocurre cuando los cruces cortos media móvil encima de la media ya en movimiento. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un cruce bajista ocurre cuando la media móvil más corta cruza por debajo de la media a largo movimiento. Esto se conoce como una cruz muerto.

Cruces del promedio móvil producir señales relativamente tardías. Después de todo, el sistema emplea dos indicadores rezagados. Cuanto más largo el movimiento períodos promedio, mayor es el retardo en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se afianza. Sin embargo, un sistema de cruce promedio en movimiento se producen grandes cantidades de señales falsas en la ausencia de una tendencia fuerte.

También hay un método de cruce triple que consiste en tres promedios móviles. De nuevo, se genera una señal cuando el menor promedio móvil cruza las dos medias móvil más larga. Un sistema simple cruce de triple puede implicar 5 días, 10 días y 20 días de media móvil.

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El gráfico anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (línea punteada verde) y 50 días EMA (línea roja). La línea de negro es el cierre diario. El uso de un cruce de media móvil habría dado lugar a tres señales falsas antes de coger un buen cambio. La EMA de 10 días rompió por debajo de la MME de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho, ya los 10 días se trasladó de nuevo por encima de mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el próximo cruce bajista en enero (3) se produjo cerca de los niveles de precios finales de noviembre, lo que resulta en otro whipsaw. Esta cruz bajista no duró mucho ya que la EMA de 10 días se trasladó de nuevo por encima del día 50-a los pocos días (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal anunciaba un fuerte movimiento como el stock avanzó más de un 20%.

Hay dos takeaways aquí. En primer lugar, crossovers son propensos a whipsaw. Un filtro de precios o de tiempo se puede aplicar para ayudar a evitar señales falsas. Los operadores pueden requerir el cruce a últimos 3 días antes de actuar o requieren el EMA 10-días de moverse por encima / debajo de la MME 50-días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos cruces. MACD (10,50,1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo en una cruz de oro y negativos en una cruz muerto. El Oscilador de Precios Porcentaje (PPO) se puede utilizar de la misma manera para mostrar las diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que el MACD y la PPO se basan en las medias móviles exponenciales y no se corresponden con las medias móviles simples.

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Esta gráfica muestra Oracle (ORCL) con la EMA de 50 días, EMA de 200 días y el MACD (50,200,1). Había cuatro cruces del promedio móvil durante un período de 2 1/2.Los tres primeros lugar a señales falsas u oficios malas. Una tendencia sostenida comenzó con el cruce cuarta ORCL avanzó a los años 20 mediados de. Una vez más, cruces del promedio móvil funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en la ausencia de una tendencia.

Crossovers Precio

Las medias móviles también se puede utilizar para generar señales con cruces de precios simples. Una señal alcista se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Una señal bajista se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. Cruces de precios pueden ser combinados con el comercio dentro de la tendencia más grande. El promedio en movimiento ya establece el tono de la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Se podría buscar alcista cruza sólo cuando los precios están ya por encima de la media a largo movimiento. Esto estaría cotizando en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los chartistas sólo se centraría en las señales cuando el precio se mueve por encima de la media móvil de 50 días. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días que preceden a una señal, pero estos cruces bajista sería ignorada porque la tendencia más grande es hacia arriba. Una cruz bajista simplemente sugerir un retroceso dentro de una tendencia alcista más grande. Una cruz de nuevo por encima de la media móvil de 50 días sería una señal de una recuperación de los precios y la continuación de la tendencia alcista más grande.

La siguiente tabla muestra Emerson Electric (EMR), con la EMA de 50 días y la EMA de 200 días. La acción se movió arriba y se mantuvo por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Había cae por debajo de la MME de 50 días a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movió rápidamente de nuevo por encima de la MME de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la tendencia al alza más grande. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar cruces precio por encima o por debajo de la MME de 50-días. La EMA 1-día es igual al precio de cierre. MACD (1,50,1) es positiva cuando el cierre es por encima de la EMA de 50 días y negativo cuando el cierre está por debajo de la MME de 50 días.

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Soporte y Resistencia

Las medias móviles también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y resistencia en una tendencia bajista. Una tendencia alcista de corto plazo podría encontrar soporte cerca de los 20 días de media móvil simple, que también se utiliza en las Bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar soporte cerca de los 200 días de media móvil simple, que es el más popular de largo plazo promedio móvil. Si el hecho, el promedio móvil de 200 días podrá ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida.

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El gráfico anterior muestra el Composite Nueva York con los 200 días de media móvil simple a partir de mediados de 2004 hasta finales de 2008. Los 200 días previsto numerosas veces de apoyo durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con un descanso de apoyo doble techo, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia en torno a 9500.

No esperes soporte exacto y los niveles de resistencia de las medias móviles, promedios especialmente ya en movimiento. Los mercados están impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a la rebasa. En lugar de los niveles exactos, los promedios móviles se puede utilizar para identificar el apoyo o la resistencia zonas .

Conclusiones

Las ventajas de utilizar las medias móviles deben sopesarse frente a las desventajas. Las medias móviles son la tendencia sigue, o aislamiento, los indicadores que serán siempre un paso por detrás. Esto no es necesariamente algo malo. Después de todo, la tendencia es tu amigo y lo mejor es operar en la dirección de la tendencia. Las medias móviles asegurar que un operador está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es tu amiga, los valores pasan gran parte del tiempo en los mercados laterales, que hacen que las medias móviles ineficaz. Una vez en una tendencia, promedios móviles le mantendrá, pero también dan señales tardías. No hay que esperar a vender en la parte superior y comprar en la parte inferior utilizando medias móviles. Al igual que con la mayoría de herramientas de análisis técnico, las medias móviles no deben utilizarse por sí solos, sino en conjunto con otras herramientas complementarias. Cartistas puede usar medias móviles para definir la tendencia general y luego usar para definir RSI sobrecompra o sobreventa niveles.

Las medias móviles hacen suavizar los datos de precios para formar un indicador de tendencia. No predice la dirección del precio, sino más bien define la dirección de la corriente con un desfase. Las medias móviles se quedan retrasadas porque se basan en los precios anteriores. A pesar de este retraso, las medias móviles ayudan a la acción del …

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